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QuantLab程序的主界面如下图所示：

开发策略的第一步就编写策略，每个策略又分为，五个部分，分别是：入市、止损或止盈、离市、增仓和减仓。 每个部分是一个表达式，下面举例如下：

入市表达式：

cross_up(MA_FAST, MA_SLOW)

Note

快周期移动均线上穿慢周期移动均线买入

止损和止盈表达式：

COST_X_ATR < -2.0 or MAXDOWN_ATR > 0.6

Note

2倍ATR亏损止损，或者0.6倍ATR回撤止盈

离市表达式：

cross_down(MA_FAST, MA_SLOW)

Note

快周期移动均线下穿慢周期移动均线卖出

Hint

增仓和减仓可以不用设置。

上述表达式中，cross_up、cross_down是函数，MA_FAST、MA_SLOW、COST_X_ATR、MAXDOWN_ATR是技术指标和 因子，具体参考技术指标、财务数据等章节。

第二步，设定交易标的的范围。

可选范围：上证A股、深证A股、中小板、创业板、基金、期货、EX（其他市场，如港股等），可以同时选择多个。

第三步，设定交易行情的周期频率。

周期频率可选：5分钟、15分钟、30分钟、日、周、月等。

经过这样三个简单步骤，这样一个简单的策略就编写好了，然后就可以做回溯测试，看策略在历史数据上的运行效果。